[뉴스콤 김경목 기자] 달러/원 스왑레이트(3개월)가 최근 10일만에 21bp 하락했다.

한국은행 13일 '2022년 3월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면 달/원 스왑레이트(3개월)는 국내은행의 여유 외화자금운용 등에도 불구하고 Libor 상승(+51bp)에 따른 내외금리차 큰 폭 축소, 국내 기관투자자의 해외투자 목적 외화자금 수요 등으로 하락했다.

달러/원 스왑레이트(3개월)는 지난 3월 말 기준 0.23%에서 4월 11일 0.02%로 10일만에 21bp 하락했다. 지난 2월말(0.25%) 기준하면 23bp가 하락한 것이다.

한편 통화스왑금리(3년)는 스왑레이트 하락에도 불구하고 국고채금리 큰 폭 상승(+95bp), 국내기업의 외화채권 발행을 통한 외화자금 공급 등으로 큰 폭 상승했다.

지난 2월말 기록했던 1.57%에서 4월 11일 2.76%로 119bp 급등했다. 3월말 2.21% 기준하면 약 10일만에 55bp 상승했다.

3월중 달러/원 환율의 전일대비 변동률은 전월에 비해 크게 상승했다. 3월 전일대비 변동률이 0.56%로 2월(0.26%)보다 30bp 급등했다.

■ 달러/원 최근 한달 +2.5%..중장기 차입 가산금리 한달간 60bp 급등

달러/원 환율은 3월 미 연준의 긴축 강화 기대, 우크라이나 사태, 유가 급등 등으로 1,242.8원(3.15일)까지 상승했다가 지정학적 긴장 일부 완화 등으로 투자심리가 다소 개선되면서 상승폭을 축소했다.

달러/원은 4월 들어선 연준 주요 인사들의 매파적 발언, 서방의 러시아 추가 제재 조치 등에 따른 인플레이션 우려 강화 등의 영향으로 상승했다.

달러/원은 2월말 1,202.3원 수준에서 지난 11일 1,233.1원까지 2.5% 상승했다. 3월 중순엔 1,242.8원까지 급등한 바 있다.

같은 기간 엔/원 환율은 큰 폭 하락한데 반해서 위안/원 환율은 상승했다. 원화가 엔화 대비로 강세를 보인 반면에 위안보다는 가치가 하락했다.

100엔/원 환율은 2월말 1040.7원이던 것이 4월 11일 983.9원까지 5.8% 하락했다. 위안/원은 같은 기간 빅하면 190.52원에서 193.26원으로 1.4% 상승했다.

3월중 외국인의 국내 증권투자자금은 순유출로 전환했다.

주식자금은 우크라이나 관련 지정학적 리스크 증대 등으로 순유출폭이 확대됐다. 2월 18.6억달러 순유출에서 3월 39.3억달러 순유출로 순유출폭이 20.7억달러 확대됐다.

채권자금은 내외금리차 축소 등의 영향으로 순유입폭이 축소됐다. 지난 2월 34.9억달러 순유입했다면 3월에는 5.4억달러 순유입에 그쳐 순유입폭이 29.5억달러 축소됐다.

3월중 국내은행의 차입 가산금리가 전월 대비 상승하고, 외평채 CDS 프리미엄은 연초 이래의 상승세를 이어갔다.

차입 가산금리 가운데 특히 중장기 차입(채권발행 포함) 가산금리의 경우 채권 투자수요 부진 등으로 상당폭 상승했다. 지난 2월 평균 16bp 수준이던 것이 3월 평균 73bp까지 57bp 급등했다.

외평채 CDS 프리미엄은 2월 평균 27bp에서 3월 평균 30bp로 3bp 상승했다. 올들어 3개월 연속 오름세를 나타내고 있다.

■ 1분기 은행간 환거래 전분기보다 35억달러 늘어

지난 1분기 기준 국내 은행간시장의 일평균 외환거래 규모는 295.2억달러로 전분기(259.7억달러)에 비해 35.4억달러 증가했다.

달러/원 현물환 거래(+17.3억달러)와 외환스왑 거래(+15.0억달러)의 증가가 두드러졌다.

국내 기업의 선물환 순매입 규모는 121억달러로 전분기(+113억달러)에 비해 8억달러 증가했다. 거래규모는 711억달러로 전분기(610억달러)에 비해 101억달러 증가했다.

비거주자의 NDF 순매도 규모는 24.6억달러로 전분기(109.8억달러 순매도)에 비해 85.2억달러 감소했다.

비거주자의 일평균 NDF 거래규모는 123.4억달러로 전분기(108.1억달러) 대비 15.3억달러 증가했다.

김경목 기자 kkm3416@newskom.co.kr