[뉴스콤 장태민 기자] 신한투자증권은 30일 "정부 발표에 근거할 때 금융권의 대손충당금 적립 규모는 늘어날 수 밖에 없다"고 밝혔다.

정혜진 연구원은 "금융위원회는 당초 전체 사업장 내 유의 비율 3~7%, 부실 우려 2~3% 내외로 추정한 바 있다"면서 이같이 밝혔다.

정 연구원은 "최고치 합산 시 10%내외로 사업성평가 결과(9.7%)와 유사하나, 부실 우려 비중이 예상치를 2배 상회했다"면서 "이에 따라 금융권의 대손충당금 적립 규모 역시 늘어날 수 밖에 없다"고 진단했다.

그는 "유의 사업장은 고정이하로, 부실우려 등급은 회수예상액에 따라 고정/회수의문으로 분류된다"면서 "충당금 규제 강화로 고정은 자산의 30%, 회수의문은 75%를 충당금으로 적립해야한다"고 지적했다.

6월말 기준 금융권의 PF대손충당금은 11.8조원, 1차평가대상 기준 6.7조원에 달했다(유의·부실우려 자산 21조원 대비 31.9%).

정 연구원은 "업종별로는 상호금융 충당금 커버리지가 23.2%로 자산건전성 수준 대비 적립률이 저조하다. 저축은행, 여전사 역시 적극적인 부실채권 정리 및 충당금 추가 적립이 요구되는 수준"이라며 "고정 수준의 충당금 적립률도 충족하지 못한 가운데 요주의 이상의 등급에서도 10% 이하의 충당금 적립이 필요하다는 점을 감안할 때 추가 적립에 따른 금융권 수익성 저하가 지속될 것"이라고 판단했다.

■ 1차 PF 사업성 평가 결과

1차 PF 사업성평가 개선안은 토지담보대출, 채무보증, 새마을금고 익스포져를 포함하며, 기존 3단계 평가 등급을 4단계로 세분화했다.

평가 기준 역시 사업장별 특성을 반영할 수 있도록 핵심 위험요인을 포함해 브릿지론 평가 기준을 신설했다.

해당 사업성 평가에서 유의, 부실우려 등급을 받아 사업성 부족 판단을 받을 경우 각각 재구조화/자율매각과 상각/경공매를 통한 매각 절차가 이뤄진다.

이번 사업성평가에서 연체, 연체유예 또는 만기연장 3회 이상 사업장을 1차 평가대상으로 분류했다. 전 사업장에 대한 평가가 이뤄졌으나, 이미 잠재 부실 채권으로 간주되는 1차 평가대상의 경우 新사업성평가 기준을 적용받았다.

2024년 6월말 기준 금융권의 채무보증을 포함한 총 PF 익스포져는 216.5조원이다. 본PF 154.3조원, 브릿지론 20.5조원, 토담대 41.8조원으로 구성된다.

상호금융 및 새마을금고(상호 등) 54.6조원, 은행 51.5조원, 보험 39.9조원, 여전 27.5조원을 보유하고 있다.

1차 평가 대상은 전체 익스포져의 15.6% 비중을 차지하는 33.7조원이다. 절반 가까이 되는 규모가 상호금융의 토담대로 구성돼 있다. 은행, 보험은 선순위 대출 구성, 양호한 사업 포트폴리오 등 연체 및 만기 연장 사례가 제한돼 PF 익스포저 규모 대비 1차 평가대상 선정 규모가 미미한 수준으로 파악됐다.

1차 평가대상(33.7조원) 중 유의·부실우려 익스포져는 21조원으로 전체 PF 익스포져(216.5조원)의 9.7%를 차지한다. 유형별로는 본PF 4.1조원(1.9%), 브릿지론 3.9조원(1.8%), 토담대 12.9조원(6%)로 분류된다.

본PF 대비 브릿지론과 토담대의 사업성이 질적 열위에 있다. 브릿지론 20.5조원 중 1차 평가대상은 7.6조원로 37%를 차지한다. 유의·부실우려 사업장 비중이 전체 브릿지론 중 19%를 차지하고 있다.

토담대는 46%에 달하는 19.1조원이 1차 평가 대상이다. 이 중 31%가 유의 이하 사업장으로 평가됐다. 토지담보대출은 대부분이 상호금융, 저축은행이 실행했다. 이번 사업성평가 이후 PF 고정이하여신비율은 상호금융, 저축은행을 중심으로 악화됐다. 각각 19.7%(+14.6%p), 29.7%(+18.8%p)로 작년말대비 상승폭이 가팔랐으며, 적지않은 PF 익스포저가 고정이하여신으로 분류돼 있다.














장태민 기자 chang@newskom.co.kr